В сентябре был убит вдохновитель Чека зловещий Урицкий, и в ответ последовали массовые расстрелы. Княгиня Палей не находила себе места. Отец рассказывал ей, что по ночам слышит в коридоре стук сапог, грохот прикладов, лязг камерных дверей. В полдень, когда заключенных выводили на прогулку, нескольких людей недосчитывались, они навсегда пропадали. Каждую ночь он ожидал шагов у своей двери, скрипа отворяемой двери, за которой стоят пришедшие за ним солдаты, чтения смертного приговора. Он физически извелся от этого тревожного ожидания, но сохранял выдержку, наружно был спокоен. Больше того, видя страдания жены, он старался ободрить ее напускной веселостью и оптимизмом, у него даже хватило духу обернуть в смешную сторону свои злоключения. Неудобства, оскорбления, унижение — он словно не замечал их.
В отцовском доме в Царском Селе многочисленная семья не жила уже несколько месяцев, а теперь его конфисковал отдел культуры при местном Совете. Из личного имущества мачехе разрешили взять только иконы и фотографии. Из дома кузена Бориса, где они с отцом жили эти несколько месяцев, ее вместе с дочерьми попросили выехать, дав сроку несколько часов. Она переехала с девочками в Петроград, там они устроились в двух комнатах, оставили только одну прислугу.
В начале декабря отца перевели в тюремную больницу, и мачеха наконец вздохнула свободно. У него была чистая комната с белыми стенами, настоящие окна — чего еще желать после четырех месяцев в темной камере? Единственно огорчало, что больница была далеко от дома и дорога туда и обратно с тяжелыми корзинками изматывала ее. Большую часть пути она шла пешком, трамваи ходили только в центре города. В это время ее уже мучили боли в груди. Раз–другой она разрешила девочкам, рвавшимся помогать, приехать к ней в Петроград, но после того, как Ирину сбил автомобиль, даже не остановившийся потом, больше она не брала их с собой. Мачехе теперь разрешили чаще навещать отца, она проводила у него больше времени, они разговаривали в его палате без свидетелей. Она воспрянула и думала только о том, как перевести отца из тюремной больницы в какую нибудь частную клинику.
Находились люди, предлагавшие устроить отцу побег. Надзор в больнице нестрогий, и, возможное дело, ему удастся ускользнуть. Отец не принял возможность освободиться ценой жизни кузенов, остававшихся в тюрьме. Зато княгиня Палей последовала совету отослать девочек к друзьям в финский санаторий, где о них хорошо позаботятся.
На Рождество Ольга Валериановна застала в больнице совершенный бедлам и скоро узнала тому причину. Власти нашли, что режим в больнице чересчур мягкий, и сменили все начальство. В тот день она видела отца в последний раз. Как она ни старалась, ей не давали больше свиданий. У нее опустились руки, но не настолько, чтобы дважды, а то и трижды в неделю не тащиться по сугробам в больницу с тяжелыми передачами. Она стояла на холоде и высматривала его в окне, не обращая внимания на караульных, с бранью, прикладами гнавших ее прочь. Время от времени ей воздавалось: няня или сестра передавала записку. И врача к нему не допускали, хотя отец был плох. Так прошел месяц, даже больше.
Наконец, 28 января ей сказали в больнице, что отца забрали в управление Чека. Странным образом это не встревожило ее. Раз его не вернули в тюрьму, она полагала, что он в безопасности. Может быть, дело идет к освобождению. Ее единственно заботило его здоровье, она ломала голову, как передать продукты, в которых он так нуждался. Однако на следующий день вернулся страх, и какой! Чуть свет она кинулась в Чека, потом в тюрьму, и нигде ничего не узнала. Шли часы, она все больше отчаивались, обзванивала разных начальников, выслушивала уклончивые, а чаще глумливые ответы. И второй день был такой же. Рано утром 30 января 1919 года к ней пришел некий друг. Он велел немедленно звонить жене писателя Горького, которая уже выручала ее, и спросить, что происходит. Та успокоила мачеху, сказала, что Горький возвращается из Москвы, там теперь правительство, он добился освобождения всех великих князей. Услышав это, друг протянул княгине Палей утреннюю газету. В ней приводился длинный список расстрелянных предыдущей ночью, среди прочих были великие князья Павел Александрович, Николай Михайлович, Георгий Михайлович и Дмитрий Константинович. Она упала в обморок. Когда она пришла в себя, перезвонила жена Горького и подтвердила это известие.
Все кончилось. После месяцев тревоги, исступленной деятельности, усилий, страданий и надежд образовалась ужасающая пустота. Отца не стало, ей больше не для кого было стараться, она уже была не нужна ему, одинокая, бесполезная, потерянная. На нее нашел какой то столбняк, ей все стало безразлично.
