Елена Дмитриевна Благая родилась 6 декабря 1879 г., когда семья всё ещё жила в доме Московской Казённой палаты на Воздвиженке. Известно, что уже в 1904 г. она жила отдельно от родителей вместе с незамужними двоюродными сестрами по материнской линии Елизаветой Дмитриевной и Анной Дмитриевной Владиславлевыми в доме Котова (сохранился, ныне Волхонка д. 5/6с9). Но уже в следующем году Елена Дмитриевна (согласно семейным воспоминаниям, при участии брата Дмитрия Дмитриевича) открыла меблированные комнаты «Северный полюс» в доходном доме Коровина на Большой Никитской улице, напротив Московской консерватории. Среди первых постояльцев были братья Николай Дмитриевич и Василий Дмитриевич Миллиоти. (Фамилию стали писать с двумя «л» после 1917 года). Они были внуками богатого купца, грека по происхождению, Георгия (Юрия) Дмитриевича Миллиоти, перебравшегося в Москву в 1830-е годы из украинского города Нежин, где большая греческая община существовала со 2-й половины XVII века. Николай (1874–1962) и Василий (1875–1943) учились на историко-филологическом факультете Московского университета, но вместе с тем увлекались живописью. По воспоминаниям Николая Миллиоти, именно в «Северном полюсе» в декабре 1905 года состоялось его знакомство с со знаменитым антрепренером С.П. Дягилевым.
В изданном в 1909 году справочнике «Вся Москва» Елена Дмитриевна Благая указана как член драматической труппы Императорских театров, но сведений о её участии в спектаклях найти не удалось.
Тогда же или несколько раньше начался многолетний роман Николая Дмитриевича Миллиоти и Елены Дмитриевны Благой. 2 января 1910 г. у нее родился внебрачный сын Андрей. При его крещении 24 января в приходе Вознесенской церкви восприемниками дядя, Дмитрий Дмитриевич Благой, и София Георгиевна Дриттенпрейс, жена ещё одного члена «Голубой розы», архитектора Владимира Петровича Дриттенпрейса, и сестра известного художника Сергея Юрьевича Судейкина. К несчастью, Андрей умер 3 декабря 1913 г., согласно записи – «от эклямерического (?) припадка».
В следующем году началась Первая мировая война. Николай Дмитриевич Миллиоти как прапорщик запаса полевой пехотной артиллерии был призван в армию. 1 октября 1914 г. он обвенчался с Еленой Дмитриевной Благой. Любопытно, что это произошло на далёкой окраине тогдашней Москвы: в Тихвинской церкви в Малых Лужниках (находилась на месте нынешнего стадиона Лужники). Поручителями по жениху указаны губернский секретарь Николай Петрович Феофилактов (известный художник, близкий к «Голубой розе») и присяжный поверенный Георгий Дмитриевич Миллиоти (еще один брат Николая Дмитриевича), по невесте: потомственный дворянин Александр Павлович Грушецкий и крестьянин Московской губернии Верейского уезда Смолинской волости деревни Васильчикова Михаил Тимофеевич Петров.
Ко времени венчания Елена Дмитриевна находилась на позднем сроке беременности. 21 октября у неё родился второй сын, Павел. При его крещении в приходе Вознесенской церкви на Большой Никитской 11 ноября (день памяти преподобного Павла Обнорского, ученика Сергия Радонежского) восприемниками были брат Елены Дмитриевны, присяжный поверенный Михаил Дмитриевич Благой, и её двоюродная сестра, Анна Дмитриевна Владиславлева.
У Елены Дмитриевны и Николая Дмитриевича был еще один сын, Юрий. Записи о его рождении пока найти не удалось. Но в списках призывников (Бауманского военкомата и Киевского военкомата Москвы) указано, что он родился в 1917 г. При этом известно, что в 1916 г. Елена Дмитриевна продала гостиницу «Северной полюс».
Николай Миллиоти был демобилизован из армии после Февральской революции весной 1917 года, жил в Петрограде, входя в правление «Мира искусства». После Октябрьской революции в начале 1918 г. уехал в Крым, получив от наркома Луначарского полномочия эмиссара большевистского правительства. В период временного восстановления в Крыму советской власти (апрель – июнь 1919 года) Миллиоти получил должность художественного эмиссара, предпринимал меры по сохранению культурного наследия, в частности, Воронцовского дворца в Алупке, который хотели преобразовать в санаторий для раненых бойцов.
В это время он еще поддерживал связь с остававшейся в Москве женой. Известно его письмо, написанной весной 1919 года: «Лёлечка, моя родная. Я взял на себя громадное и страшно рискованное дело – весь художественный Крым. Составил громадную комиссию, взял 50 сотрудников, основал два музея, получил ассигнования на 700 000 рублей. Всё это так ответственно и так рискованно ввиду непрочности всего, что не знаю выйду ли из этого».
Осенью 1920 года вместе с частями белой Русской армии П.П. Врангеля Миллиоти и его гражданская жена Ю. Л. Сазонова-Слонимская уехали в Болгарию, а затем в Париж. Николай Дмитриевич прожил во Франции до конца жизни.