Тина, работая в Шанхае посудомойкой, решила, что надо начать зарабатывать съёмками в кино, поэтому Благие отправились в Америку, в Голливуд. В 1922 г. они прибыли в Сан-Франциско на корабле «Siberia maru» (Сибирский дракон). Сначала Благие и в Голливуде бедствовали. В заметке газеты San Francisco Examiner от 28 декабря 1922 г. рассказывается о неудачной, к счастью, попытке Юрия Благого покончить с собой. Вот её полный перевод. Сделанный Станиславом Мереминским: «Жена предотвратила самоубийство военного. Когда хорошенькая миссис Ольга [так в тексте, ошибка журналиста] Благой вернулась домой по адресу 1350 на Франклин-стрит вчера в полдень, она обнаружила своего мужа, капитана [так в тексте] Джорджа Благого, бывшего офицера русской армии, висящим на люстре и умирающим от удушья. Проявив редкое самообладание, она взобралась на стул, который он выбил из-под себя, обрезала верёвку и вызвала скорую помощь. Благого увезли в Центральный госпиталь скорой помощи, где объявили, что он выживет. Как говорят, причиной, заставившей Благого свести счёты с жизнью в отсутствие жены, стала нужда, вызванная безработицей. Он русский, 39 лет, служил в русской армии во время мировой войны. По словам жены, он был ранен в голову. Миссис Благой в России была актрисой кино и, как говорят, отметилась во многих русских фильмах».
В Лос-Анджелесе Юрий Благой вступил в Корпус Императорской Армии и Флота в чине мичмана. Он печатался в монархическо-легитимистском журнале «Штандарт», подписываясь «мичман Джордж Благой».
Вскоре Юрий и Тина начали подрабатывать, снимаясь в кино в массовках и групповках: Юрий под псевдонимом Джордж Йорк, а Тина – Мария Третьякова. Одним из первых фильмов, в котором они снялись, была немая мелодрама «The Rendezvous» Маршалла Нейлана (1923).
Юрий сопровождал жену на кинопробы, но приглашать сниматься стали больше его: он был очень высокого роста, красивый, стройный, прекрасно скакал на лошади и владел разными видами оружия.
В 1926 г. его пригласили в фильм «В её королевстве» сразу на 2 роли: русского офицера и судьи. Юрий взял псевдоним «Лейтенант Джордж Благой». Лейтенантом его называли и в газетных публикациях 1937 г. В титрах последующих фильмов Юрий значится просто Джордж Благой.
В 1928 г. он снялся в роли офицера в военной драме Джона Форда «Четверо сыновей», в 1935 г. – в роли клерка в «Преступлении и наказании» Джозефа фон Штернберга. С приходом звукового кино Джордж Благой снимался в основном в ролях без слов, т. к. не смог избавиться от акцента.
Во время Второй мировой войны Благие активно участвовали в Civil Air Patrol (Гражданский аэронавигационный патруль). Юрий продолжал сниматься в кино. Дважды сыграл немецкого офицера: в 1944 г. в военной драме «Раса господ» и в 1950 г. в фильме Джона Форда «Когда Вилли возвращался домой».
В 1952 г. Юрий сыграл второстепенную роль в фильме «Мир в его руках» с Грегори Пеком, в 1953 г. – воина в «Юлии Цезаре» Джозефа Леон Манкевича и легионера в «Пустынной песне» Х. Брюса Хамберстоуна, в 1955 г. – судью в «Алом жакете» Джона Стёрджеса и зрителя в «Прерванной мелодии» с Гленном Фордом, в 1956 г. – зрителя в зале суда в фильме «Дыба» с Полом Ньюменом, в 1957 г. – присяжного заседателя в «Свидетеле обвинения» Билли Уайлдера, в 1958 г. – судебного пристава в «Братьях Карамазовых» Ричарда Брукса.
В том же 1958 г. работал дублёром-каскадёром Юла Бриннера на фильме «Флибустьер» Энтони Куинна и сыграл эпизодическую роль гостя на вечеринке. В 1962 г. сыграл шефа клуба в «Четырёх всадниках Апокалипсиса» с Ингрид Тулин, в 1963 г. – гостя на церемонии награждения в фильме «Приз» с Полом Ньюменом, в 1964 г. – слугу Нурдлингера в «Хорошем соседе Сэма» с Джеком Леммоном и Роми Шнайдер, в 1966 г. – гостя на вечеринке в «Разорванном занавесе» Альфреда Хичкока и советского адмирала в «Парне по кличке Флинт» Дэниэла Манна.
За всё время в общей сложности Джордж Благой снялся в 46 фильмах и сериалах, но часто без упоминания в титрах.
Его жена Тина Благой снялась в 7 фильмах, в т. ч. в «Хелло, Долли!» с Барбарой Стрейзанд, и в 1 сериале – всё без упоминания в титрах.
Последний раз в возрасте 73 лет Джордж Благой сыграл эпизодическую роль делегата в телесериале «Требуется вор».
Незадолго до выхода на пенсию Юрий Благой основал собственную киностудию. Связав свою жизнь с кино, Благие уже не бедствовали. В Голливуде у них было 2 коттеджа, один из которых они сдавали. Держали великолепных породистых борзых. Детей у них не было. Летом каждое воскресенье ездили на знаменитый Лос-Анджелесский пляж Санта-Моника Бич.
До войны Юрий переписывался со своим отцом и сестрой Соней, жившими с начала 30-х годов в Болшеве. Во время войны переписку с заграницей запретили. Когда Софья Дмитриевна оказалась в Пущине, она сразу же нашла через Красный крест своего единокровного брата. Юрий и Тина присылали Софье Дмитриевне посылки и деньги, которые можно было получать «сертификатами».