Как написано в мемуарах Софьи Дмитриевны, Юрий, окончив в 1911 году 4-й класс 1-й Московской гимназии, уехал к матери в С.-Петербург и поступил в Морской кадетский корпус. Но на третий год учёбы матери пришлось взять его оттуда из-за неудовлетворительного поведения. В 1913 г. поступил в Чугуевское военное училище, оттуда также исключён за неуспеваемость. Служил во 2-м пехотном резервном батальоне. Через полтора года Юрия перевели волонтёром в роту сухопутных войск Морского ведомства. Летом 1915 г. он плавал на учебно-артиллерийских судах, в т. ч. на линкоре «Александр II». В сентябре Юрий поступил в Отдельные гардемаринские классы Балтийского флота, в 3-ю роту.
В связи с нехваткой офицерского состава флота во время Первой мировой войны Морское ведомство 11 июля 1916 года открыло в Ораниенбауме школу прапорщиков по Адмиралтейству с ускоренным сроком обучения для подготовки лиц к несению на берегу офицерских обязанностей. Юрий подал прошение и был переведён в эту школу. Служил во Втором Балтийском экипаже. С 15 октября по 15 апреля плавал на крейсере «Орёл». Плавание вследствие войны было на Дальнем Востоке: ходили на Камчатку, в Охотское море, плавали на Амурской флотилии и были в Японии.
27 февраля 1917 г. в Петрограде произошло вооружённое восстание. Вечером 28 февраля начальник школы, генерал Александр Боровский построил учащихся и сказал: «Я уверен, что среди верных государю юнкеров злоумышленники найдут самое презрительное осуждение. Мы никогда не перейдём на сторону тех, кто позорит армию». Затем юнкерам выдали японские винтовки Арисака и боевые патроны. Поступила команда: быть готовыми к сражению в любую секунду. Даже отдыхать приказали, не снимая шинелей и не расстёгивая ремней. Ночью стало известно, что восстал Кронштадт. «Командующий крепостью адмирал Вирен растерзан, – говорилось в телеграмме. – Из офицерских трупов сложили гекатомбу. Пьяные матросы идут на Ораниенбаум, чтобы истребить нас, юнкерскую сволочь».
Утром, разломав ворота, в школу ворвалась огромная толпа. Молоденький дежурный прапорщик построил взвод и был готов отдать команду стрелять. «В этот миг на плац выбежал полковник Герасименко, – рассказывал юнкер Александр Малышкин, – и закричал: “Отставить! Взвод, назад!”» Вечером к юнкерам пришли выборные от матросов и с нескрываемым злорадством заявили, что избранный комитет требует сдать все патроны. 2 марта оставшийся без дела личный состав отпустили в Питер.
В ночь на 3 марта император Николай II подписал акт отречения от престола в пользу своего брата Великого князя Михаила Александровича, и манифест об этом сразу же был разослан телеграммой во все войска. Эта новость послужила сигналом к запланированному уничтожению офицеров Балтийского флота. За 3-4 марта было зверски убито более 120 офицеров, десятки сошли с ума и пропали без вести.
В школе прапорщиков состоялся официальный выпуск. Согласно приказу от 15 марта 1917 г. 24 февраля Юрию был присвоен офицерский чин прапорщика по адмиралтейству. С 21 апреля 1917 г. он служил на минном заградителе «Урал».
Когда жена Юрия Тина приезжала в Россию, она рассказывала, что мужу приходилось передвигаться по Питеру по ночам, в темноте. Вспоминается разговор Ахматовой с Анрепом о том времени: «Как, вы? В такой день? Офицеров хватают на улицах». – «Я снял погоны».
23 июня 1917 г. в Москве в церкви Успения на Вражке (Газетный переулок, 15) Юрий Благой обвенчался с Валентиной Ивановной Жестеревой (1900–1986), крестьянкой Плосковской волости Волоколамского уезда Московской губернии, в то время служившей актрисой-травести в Московском Художественном театре. По её рассказам, она играла Митиль в «Синей птице» Станиславского. Юрию был тогда 21 год, Тине – 17.
Она вспоминала, как переодевшись в «крестьянские платья», зашив в них документы и кое-какие ценности, они с Юрием бежали на поезде на Дальний Восток. Там Юрий вступил в ряды Белой гвардии под командованием Колчака. Был произведён в чин мичмана. К сожалению, подробностей об его участии в гражданской войне нет. По окончании войны на Дальнем Востоке Благие эмигрировали в Китай, где влачили жалкое существование.