Неустроенность и отторжение от родной среды привели Льва Шестова к тяжелой нервной депрессии. В таком состоянии в конце 1895 года он надолго уезжает за границу, откуда, впрочем, частенько наведывается в Киев, Петербург и Москву. Продолжительное время он живет в Италии и Швейцарии, посещая места, связанные с именем глубоко почитаемого им Ф. Ницше, путешествует по Франции, задерживается в Германии, во Фрейбурге — одном из ведущих центров немецкой философии того времени. С этим старинным городом связаны имена корифеев Баденской (или Фрейбургской) школы неокантианства В. Виндельбанда и Г. Риккерта, а также Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, с которыми Лев Шестов познакомился в конце 20-х годов.
Под влиянием неокантианства, господствовавшего в Германии на рубеже веков, Лев Шестов увлекся кантовской философией, но довольно скоро разочаровался в ней, не найдя ответов на смысложизненные вопросы, — о Боге, бессмертии души, свободе. Он работает над своей первой книгой «Шекспир и его критик Брандес», опубликованной в декабре 1898 года в Петербурге. Интересы Льва Шестова все более обращаются к творчеству французских поэтов-символистов Ш. Бодлера и А. де Мюссе. В идейном отношении ему близок Ницше, и Лев Шестов с восторгом углубляется в творческое наследие философа, сравнивая его мысли с прозрениями Ф. Достоевского и Л. Толстого. Итогом напряженного груда стали изданные в Петербурге книги «Добро в учении гр. Толстого и Фр. Ницше» (1900), а также «Достоевский и Ницше. Философия трагедии» (1903), принесшие автору известность и широкое признание.
Лев Шестов, внешне откровенно демонстрировавший свое ироническое отношение к общепринятым ценностям и взглядам, внутренне пребывал в состоянии глубоких мировоззренческих сомнений и исканий. Религиозность ощутимо проявлялась в нем, но оказавшись под сильным влиянием неокантианского гносеологизма и воинствующего нигилизма Ф. Ницше, он долго не мог принять веру как самое глубокое основание духовной жизни человека. Но в конечном счете вера в его душе победила.
Вдохновленный первыми успехами, Лев Шестов публикует в журналах, преимущественно модернистской направленности, многочисленные статьи литературно-критического и философского содержания, посвященные Л. Толстому, Ф. Достоевскому, А. Чехову, В. Иванову, Ф. Сологубу, Г. Ибсену, а также восходящей звезде отечественной религиозно-философской мысли, своему близкому знакомому Николаю Александровичу Бердяеву. Эти работы вошли в шеститомное собрание его сочинений.
В эти годы отшлифовывается самобытная, остро критическая и ироническая, а подчас и саркастическая манера философствования Льва Шестова, нашедшая отражение в книге «Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления» (1905), вызвавшей бурную дискуссию. Здесь автор высмеивает претензии разума на постижение истин мироздания, отдавая предпочтение интуиции. Подобными умонастроениями проникнуты и его философские статьи, объединенные в сборниках «Начала и концы» (1908) и «Великие кануны» (1911). Со временем принципиальный скептицизм философа со слегка нигилистическим оттенком начинает испаряться. Лев Шестов все острее переживает проблемы поиска смысла жизни и, уже давно осознавая невозможность их решения средствами философии, обращается к Священному Писанию. Шестов стремится постичь живого Бога, к которому можно обращаться в беде и отчаянии. Здесь его духовный поиск пересекается с религиозными прозрениями Б. Паскаля.
В 1910 году Лев Шестов с семьей переезжает в маленький городок Каппе в Швейцарии и углубляется в западнохристианское богословие. Он открывает для себя средневековых немецких мистиков, в частности Мейстера Экхардта, изучает наследие Мартина Лютера и одновременно овладевает вершинами позднеантичной неоплатонической мысли в лице Плотина. Под впечатлением взглядов этих философов он работает над капитальным, открывшим новый этап его духовной жизни, произведением «Sola fide. Только верю» (1911–1914), которое полностью будет опубликовано в Париже в 1966 году, уже после смерти автора.
С началом Первой мировой войны Лев Шестов через нейтральные государства спешно возвращается в Москву. Здесь он продолжает разрабатывать темы личной веры в противовес рационалистическому познанию, образно осмысливая их как противоположность Иерусалима и Афин, Авраама и Сократа. За этими занятиями его застают потрясения 1917 года.
Спасаясь от большевиков, в 1918 году Лев Шестов, подобно многим представителям состоятельных классов и творческой интеллигенции, перебирается в родной Киев, где к маю 1918 года установилась власть гетмана П. П. Скоропадского. Здесь Лев Шестов читает курс античной философии в Украинском народном университете. Однако падение гетманского Украинского государства и приход к власти Директории во главе с С. Петлюрой, начавшиеся еврейские погромы, большевистский террор и прочие бедствия гражданской войны вынуждают его при первой же возможности уехать в Ялту.
