Около трёх недель император находился в Москве, встречаемый при каждом появлении на улице громадными толпами. Люди стеной выстраивались вдоль маршрутов его кортежа, простаивая порой долгие часы, чтобы выразить свой восторг. Газеты пестрели характерными заголовками: «Царь и Москва», «Царь и народ». Подсчитано, что за всё послепетровское время такое случилось лишь в пятый раз. «Русский листок», оценивая происходящее, восклицал: «Царь встречает пасхальную заутреню в Кремле среди народа... Царь запросто христосуется со своими слугами и с нижними чинами... Царь посещает митрополита... Представляется ли, что строки эти написаны по поводу событий, только вчера совершившихся на глазах счастливой Москвы? Так и кажется, что мы переживаем страничку из истории древней Патриархальной Руси, когда и жизнь была проще, и люди больше любили друг друга... Есть что-то глубоко трогательное в этом возвращении к старине. Трогательное, а вместе с тем возвышающее душу и наполняющее её верой в будущее».
О сердечном народном радушии, «которое росло с каждым днём» и «выливалось в подлинное ликование любви и восторга перед правящей четой», Елизавета Фёдоровна с радостью сообщала вдовствующей императрице: «Ты видела и знаешь, как это благотворно и как полно возмещает тяготы жизни Государя. И это вошло в сердце Аликс, а нас осчастливило — она должна была почувствовать, как любят русские, ни в одной стране так не умеют любить и являть всю свою теплоту и преданность! Ники с его милыми глазами... толпа называла “наш светлый ангел”. Его обезоруживающая скромность, глубокая вера и любящая улыбка внушили безмерную любовь, ибо это больше, чем восхищение; в воздухе, казалось, витали радость, “мир и благоволение”».
Венценосные гости и радушные хозяева посетили московские монастыри, совершили поездку в Троице-Сергиеву лавру и отдали должное светскому веселью. По части последнего Елизавета Фёдоровна приготовила сюрприз — «исторические танцы» пяти эпох в соответствующих костюмах. Ещё задолго до праздника её гостиная и мастерская стали напоминать ателье — повсюду лежали куски материи, а Великая княгиня с фрейлинами и подругами суетилась между ними, что-то рисуя, раскраивая и подшивая. Сергей Александрович не мог сдержать улыбки — этих женщин «хлебом не корми, а подавай им коптеть над материями, рисунками, костюмами». Однако за результатами следил придирчиво и, заинтересовавшись, хвалил точность некоторых деталей. Для помощи обратились в театральные мастерские, пригласили балетмейстеров, подобрали и необходимую музыку, нашли танцоров. По замыслу постановщиков, танцоры представили эпохи Владимира Святого, Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерины Второй и, наконец, Александра Первого. Всем увиденным Государь остался очень доволен, а в ходе репетиции особо заинтересовался нарядами X века.
Вскоре после возвращения в Петербург император направил дяде Сергею письмо, в котором поделился своими общими с женой чувствами: «Мы оба живём под полным обаянием Москвы и всего пережитого вместе с вами в эти три Светлые недели. Тебя и Эллы нам страшно недостаёт, вечера нам кажутся скучными и длинными, и мы себя чувствуем, право, совсем осиротевшими». Было решено, что Царская семья вновь приедет в Москву на Пасхальные праздники, но осуществить желание удалось лишь через три года.
За месяц до нового визита произошло ещё одно яркое событие, обращавшее участников в прошлое, к истокам и корням. Знаменитый костюмированный бал, организованный в феврале 1903 года в Зимнем дворце. В соответствии с задумкой все приглашённые должны были появиться на нём в роскошных костюмах XVII века, изображая двор царя Алексея Михайловича. Специально для императора из Оружейной палаты Кремля привезли подлинные драгоценности той далёкой эпохи, причём в их отборе непосредственное участие принимал Сергей Александрович. Первейшее значение он уделил посоху — символу власти, с которым Тишайший выходил к боярам. Пригласили выступить Ф. И. Шаляпина, музыканты подготовили русский репертуар, группа офицеров и фрейлин разучила русские танцы.
