Некоторые из окружающих становились очевидцами тяжёлых эпизодов. Будущий жандармский генерал, а в то время курский вице-губернатор П. Г. Курлов писал, вспоминая о своём участии в траурных мероприятиях в качестве бывшего секретаря Великой княгини по делам Красного Креста: «Я никогда не забуду той ужасной по своей простоте минуты, когда в 3 часа ночи накануне погребения, во время одного из моих дежурств при гробе, в церковь из соседней комнаты вошла Великая княгиня. Она двигалась автоматической походкой, видимо, не вполне сознавая свои действия. Медленно подошла она к усопшему и, приподняв покров, стала что-то поправлять в гробу, где лежало изуродованное тело. Мы, дежурные, замерли, боясь шевельнуться. Быстрыми шагами к Великой княгине приблизился состоявший при ней гофмейстер Н. А. Жедринский и увёл её во внутренние покои».
Днём или ночью Великая княгиня приходила в церковь и клала в гроб какие-нибудь вещи — то, что было при муже в момент смерти (кольца, образки, ладанки), икону праведной кончины преподобного Серафима, Георгиевский орден, медальон со своим детским портретом, клочья мундира и аксельбантов Сергея, бережно завёрнутые в ткань, сохранённую с их свадьбы. К ним же поместила полученный в день миропомазания золотой медальон с надписью «Не бойся, только веруй» — заветом, которому всегда будет верна. Наконец, она положила к супругу своё обручальное кольцо. В знак вечной преданности, в знак безмерной любви, не разрушимой ничем! В знак неизменного единства и постоянного присутствия рядом, даже по другую сторону жизни!
Погребение состоялось 10 февраля. Кремль был закрыт, но множество простых людей, желающих проститься с Великим князем, собралось на Красной площади, молясь об упокоении его души. «Невыразимо тяжело, — писали в тот день «Московские ведомости», — расставаться с тобою нам, москвичам, свидетелям счастливых дней твоего детства и зрелого возраста, когда ты вступил на самоотверженное служение Царю и Родине и так сроднился с твоею Москвой... Ты был верен до самой смерти своему долгу и запечатлел своею кровью верность твою святым исконным заветам Земли Русской, оставив нам высокий пример непоколебимой веры в Бога, преданности святой Церкви и Престолу и служения ближним, не жалея себя... Вечная память тебе на Святой Руси, наш дорогой, горячо любимый Великий князь! Не забывай нас в твоих чистых молитвах перед Престолом Всевышнего, да ниспошлёт Господь мир и тишину Земле нашей, о которой ты столько болел душою и печалился, живя между нами».
Родственники Сергея Александровича, сослуживцы и официальные лица с утра собрались в Алексеевском храме Чудова монастыря. Адъютанты и офицеры стояли в почётном карауле — навытяжку и с обнажёнными палашами. Службу совершал митрополит Московский и Коломенский Владимир в сослужении двух епископов и многочисленного духовенства. «Литургия началась в 10:30, — записал Великий князь Константин. — Церковь была полна народа, еле можно было двигаться, и митрополиту было трудно проходить с кадилом. В церкви стояла жара и духота. Павел уже в самом начале обедни сел на стул; вскоре маленькой Марии стало дурно, и он её вывел и вернулся только к отпеванию. Чем дальше, тем становилось жарче, дышать было нечем. Элла несколько раз садилась и должна была снять закрывавшую ей лицо креповую вуаль. Синодальные певчие превзошли себя — их пение было бесподобно. Как чудесно гудел большой колокол Ивана Великого... Раздирающие минуты последнего целования не стану описывать. Мы вынесли гроб через западную дверь в Алексеевскую церковь и из сеней повернули направо в небольшую Андреевскую церковь, где наглухо запаянный гроб останется, пока не будет решено, где хоронить...»
Тот монастырский храм Елизавета Фёдоровна будет часто посещать в течение года, пока сооружалась усыпальница Великого князя. «Так много страждущих сердец его друзей тоже обрели силу, молясь здесь, — напишет она вдовствующей императрице. — Рано утром и поздно вечером, кроме дневных молитв, я прихожу сюда и после этого живу с новыми силами». В следующем письме она выскажется полнее и душевнее: «Господь в Своём великом милосердии даровал мне безграничное утешение жить близ маленькой церковки, где такая атмосфера мира и покоя... Там я начинаю и заканчиваю свой день, и, кажется, нерушимый покой осеняет меня в дневные часы, словно я прихожу из другого мира выполнить свой долг, утешить других, и это не я живу, а кто-то другой, тогда как моя душа почиет на небесах подле той чистой и честной души, что руководила мной, помогала во всём и без которой меня больше нет. Я даже не могу плакать, я не здесь, а там наверху. Конечно, жизнь идёт, со своими нуждами, скорбями, тревогами, и надо работать... Только бы мне жить по правде, так, как желал бы мой Серж. Я бы хотела когда-нибудь стать достойной того, что была его женой».
