Генрих III не был военачальником по рождению, но умел им быть при необходимости. Надо ли напоминать, что католики, так желавшие видеть его во главе армии, направленной на уничтожение протестантов, первые и практически всегда отказывали ему в средствах для ведения войны. Облегчая ему удовлетворение личных интересов, они совершенно напрасно упрекали его в таком легком отступлении от намеченного.
Конечно, для короля Франции был необычен отказ от физических упражнений. «Он не любит ни одного утомляющего развлечения, — констатирует Мишель в 1575 году, вроде охоты, лапты, манежа, и как следствие, ему не нравятся турниры, состязания и прочие вещи». Тем не менее Генрих иногда занимался спортом. В августе 1582 года, будучи в Сен-Жермен-ан-Ле, он добавляет в конце письма к Виллеруа: «Теперь я пойду играть в лапту с мячом, в которой я упорен, насколько возможно». Он прекрасно ездил верхом и довольно часто этим занимался. В 1584 году он просил Виллеруа уступить ему «лошадь, за которую я заплачу, если вы пожелаете продать ее мне, и доставлю себе удовольствие». В конце ноября 1584 года д'Эстуаль рассказывает, что «король наслаждался, заставляя плясать и прыгать прекрасного коня, и вдруг увидел дворянина из свиты герцога де Гиза; он позвал его по имени и сказал: «Есть ли у моего кузена Гиза в Шампани монахи, вроде меня, которые могут так управлять своими лошадьми?» Таким образом он намекал на Меченого, сказавшего, что Генрих «ведет жизнь монаха, а не короля».
В отличие от всех прочих королей, Генрих III не занимался регулярно охотой, но временами все же проявлял к ней интерес, вызывая удивление у придворных. Один из них писал Жану де Сен-Сюльпису 1 июня 1581 года, что король «занимается упражнениями больше, чем когда бы то ни было, и загоняет два-три оленя в день». В 1582 году королева-мать пишет о том же: «Король поехал на охоту в Сенлис, пять или шесть дней назад». Больше обычной охоты Генрих III любил соколиную охоту, о чем рассказывает один англичанин в январе 1582 года. В 1586 году он вновь возвращается к ней, чтобы доставить удовольствие герцогу де Жуаезу. Вообще же, король очень интересовался всем, относящимся к соколиной и псовой охоте. Узнав в октябре 1583 года, что герцог д'Омаль, королевский обер-егермейстер, разрешил одному дворянину охотиться в лесах короля, он попросил его пользоваться разрешением умеренно, чтобы «я мог получить удовольствие, когда мне того захочется». Король любил принимать в подарок птиц и собак, и даже покупал их за границей. Так, он направил в Англию некоего Десуша. Последнего осаждали предложениями, о которых он докладывал королю, но делал это в такой манере, что король очень развлекался по этому поводу в письме к Виллеруа, написанном в июне 1582 года: «Он стал сумасшедшим, но поскольку он доставляет то, что я заказал из собак, пусть остается таким, сколько захочет». Будучи в Париже, Генрих часто развлекался игрой в лапту. Сначала он занимался этим очень активно, потом его пыл угас. С 1585 года он увлекся игрой шарами.
Искусство фехтования ему преподавали итальянские мастера Помпео и Сильвио. Брантом рассказывает об одном эпизоде молодости, когда молодой Нансэ попросил принца походатайствовать за него перед Советом. Но Совет не смог собраться и молодой человек обвинил герцога в нарушении данного слова. Последний вызвал его на дуэль, но осторожный молодой человек мудро покинул двор и уехал в Море. Вернувшись, он присоединился к осаде Ля-Рошели, где герцог вернул ему свое расположение.
Хорошо владея оружием, король любил принимать участие в конных состязаниях, пришедших из Италии. Так, во время празднований бракосочетания герцога де Жуаеза с сестрой королевы Луизы, Генрих участвовал в двух боях. В первый раз он сражался со шпагой за барьером арены (его соперником был герцог Лотарингский) и мужественно отразил удар противников. На следующий день с большим количеством спутников в большом зале дворца Бурбонов он сам нанес удар вчерашним нападавшим, который герцог Лотарингский, игравший роль противника короля, также отразил.
Вообще же, Генрих III умел заниматься всеми физическими упражнениями, милыми сердцу знати, но любил делать это в свое время и когда это ему захочется. Но для него это было кратким и преходящим развлечением, он отдавал предпочтение умственным занятиям. Удивление подданных также вызывала склонность короля к детским играм, страсть к маленьким собачкам и редким животным.
