Прошёл год со дня смерти императора Александра HI. Годичный траур истёк, но Мария Фёдоровна оставалась в трауре. Она посещала официальные церемонии, бывала на балах и даже по традиции сама давала бал в Аничковом дворце, считая, что не следует лишать других права веселиться. Но печаль не проходила, постоянно рядом была тень её незабвенного Саши.
В мае 1896 года в Москве состоялась коронация Николая II. Для Марии Фёдоровны радость за сына сочеталась с тоской по ушедшему. Ей всё напоминало то время, когда тринадцать лет назад супруг-император венчал её короной. Но слёз души она не показывала никому, держалась стойко, улыбалась, принимала знаки внимания, поздравления.
Сыну Георгию она написала:
А через несколько дней, уже вернувшись в свою Гатчину, она написала сыну о страшной катастрофе, случившейся в Москве на Ходынском поле. Там собрались тысячи людей для получения царских подарков по случаю коронации, внезапно началась давка, и очень многие погибли.
Постепенно вдовствующая императрица стала изредка участвовать в светской жизни. Но новое большое горе опять выбило её из колеи. 28 июня 1899 года в Аббас-Тумане скончался её любимый сын Георгий. Двух лет не дожил он до своего тридцатилетия, болезнь одолела его, медицина оказалась бессильной.
Великая княгиня Ольга Александровна вспоминала:
Положением дел в стране после смерти своего мужа Мария Фёдоровна была недовольна. Она считала, что при Александре III бразды правления были в сильных руках, в годы царствования её сына как в государстве, так и в императорской семье Романовых стали возникать шатания и разброд. Одному близкому человеку она как-то сказала, что «как будто царствования её мужа никогда и не было — так велика разница между тем, что было тогда, и тем, что происходит теперь». Потрясением для вдовствующей императрицы явился подписанный Николаем II 17 октября 1905 года Манифест о введении демократических прав и о выборах в Думу. В то время она находилась в Дании у родителей и о событиях в России узнавала из газет. Прошло одиннадцать лет со дня смерти Александра III, и сын, клявшийся перед Богом сохранить в неприкосновенности оставленную ему в наследство власть, пошёл на её ограничение. А ведь отец оставил ему надёжную империю.