Справедливость слов отца Ожера доказывает создание в Париже кардиналом Франсуа де Жуаезом организации Белых Кающихся Грешников по модели, существующей в Тулузе с 1576 года. В 1585 году Пьер де Гонди, епископ Парижа, в свою очередь, основал братство Черных Кающихся Грешников. Оно принимало лиц обоих полов, но службы проходили раздельно. Чуть позже появилась другая ассоциация — Серых Кающихся Грешников с духовностью францисканцев. Во время похорон Анн де Жуаеза в марте 1588 года все Кающиеся Грешники, из братства короля и прочих, приняли участие в похоронной процессии. Но основывая свое братство в Париже, Генрих III, принимающий все, что приходило из Италии, не сумел использовать его на всеобщее благо. Подобный тип религиозной организации был совершенно чужд духу и темпераменту населения, жившего к северу от Луары. Если эти братства еще существовали во времена Лиги, то в Париже они исчезли вместе со Святым Союзом. Отец Ожер был проницателен. Он видел, что существует некий вид соглашения между новыми религиозными устремлениями двора и набожностью народа. По мере сил Генрих III продолжал давать публичные доказательства своей набожности. Несмотря на неодобрение своих врагов, его отношение встречало поддержку, по крайней мере официальную, со стороны папы и римско-католического духовенства, даже если они предпочитали меньше набожности и больше действия против еретиков.
Хотя трудно судить о происходящем в душе короля, все же удивляет мистическая связь, которую он устанавливал между событиями, постигшими королевство, и проявлениями благочестия, когда весной 1585 года было основано Братство смерти и мучений Нашего Господа Иисуса Христа. Это был момент, когда Лига, опубликовав 30 марта 1585 года манифест Святого Союза, не говоря открыто, практически объявляла ему войну. В трагической ситуации, не имея наследника, Генрих был, замечает нунций Рагаззони, во власти глубокой меланхолии. Политика мира, которой он придерживался с заключения договора в Бержераке, изжила себя, и неизбежное возвращение гражданской войны обещало гибель страны.
На этот раз король не стал афишировать новую организацию. Устав этой новой группы, принятый 10 марта 1585 года, остался в рукописи. Его текст сохранился в рукописи № 3963 в Национальной Библиотеке. Трудно сказать, до какого момента продолжалась деятельность этого братства. Встав на путь благочестия и покаяния, Генрих III не мог удовольствоваться местом простого члена братства и публичными покаяниями. Идя до конца, он проявлял все большую склонность к монастырскому уединению. Некоторые его приближенные пытались отговорить его от этого и были очень плохо приняты. Так, 23 декабря 1585 года граф Джиглиоли рассказывает, что его врач Мирон и метрдотель Комбо хотели «отвлечь его от суровой жизни, которую он вел у капуцинов… король, как говорят, пришел в дикую ярость и наградил их такими словами, что, вероятно, ни тот, ни другой больше никогда не осмелятся советовать ему». Напрасно пытались умерить пыл Генриха III: с 1583 года он жил довольно уединенно и не оставлял эту привычку до конца жизни.
Впервые король уединился в монастыре Нижон в долине Шайо в январе 1583 года. Он также посещал, хотя и редко, парижских картезианцев, располагавшихся на улице Анфер, а также францисканцев и капуцинов из Италии, которых его мать поместила сначала в Медоне, затем в Пикпюсе и, наконец, в предместье Сен-Оноре. Вернувшись в августе 1583 года из Бурбон-Ланси, он приказал построить в Буа де Булонь часовню, чтобы она служила молельней для «неких новых священников, которых он называл иеронимитами, которых одел в грубую ткань, и теперь дни напролет в новых проявлениях благочестия ведет жизнь монаха, а не короля», пишет Л'Эстуаль. Отшельники святого Жерома, ветвь францисканцев, были почти неизвестны во Франции. Генрих III узнал об их существовании в Польше, но особенно они были распространены в Испании и Португалии. У них была резиденция в Лиссабоне, в знаменитом монастыре Белем, в Испании им принадлежал монастырь Юст, где уединился и умер Карл Квинг и Сен-Лоран де л'Эскориаль, любимая резиденция Филиппа II. Может быть, Генрих III подражал королю-монаху? Но выбор Буа де Булонь не удовлетворил его, и в январе 1584 года он перевел иеронимитов в Буа де Венсен, по поводу чего вел переговоры с орденом Гранмона, у которого был там монастырь. В обмен на монастырь орден получил коллеж Миньон в Латинском квартале, который он сохранял до окончательного упразднения его в XVIII веке.
Старый монастырь был переделан в ансамбль отдельных зданий, окруженных крепкой стеной.
