Во время работы над Третьей симфонией из этого правила не было сделано исключение и для Анны фон Мильденберг, с которой Малер к этому времени был уже помолвлен. Анна, молодая певица, вокально очень богато одаренная от природы, училась в Венской консерватории. Ее педагогом была Роза Папир, сама в прошлом великолепная исполнительница женских партий в операх Вагнера в Венском Императорском оперном театре «Хофопер». В 1895 году она дала своей ученице рекомендацию для поступления в Гамбургский театр. Уже на первой репетиции со строгим капельмейстером Густавом Малером, у которого была слава настоящего тирана, Анна ощутила «чувство спасительного доверия и защищенности, избавляющей от любых сомнений и опасений». Впоследствии она выросла в знаменитую певицу и прославилась исполнением вагнеровских партий. Основная заслуга в этом принадлежала Малеру, который со временем завоевал и ее сердце. Малер любил эту женщину и воспринимал ее также как истинного духовного партнера, так что, казалось бы, ничто не мешало их союзу. Однако во время работы Малера над Третьей симфонией Анне пришлось убедиться в том, какое самопожертвование потребуется от женщины, которая «пожелает связать с ним свою жизнь». Если раньше он писал ей практически ежедневно, то во время летней работы в домике на Аттерзее письма стали приходить не столь регулярно, что не нашло понимания у невесты, которой было тогда всего 23 года. Объяснение, данное Малером, бросает дополнительный свет на его душевное состояние в период рождения симфонии: «Разве ты не понимаешь, что это поглощает человека целиком и затягивает так глубоко, что весь остальной мир как бы перестает существовать… Ведь я это уже не раз тебе объяснял, и, если ты понимаешь меня, то должна принять это таким, как оно есть. В такие моменты я себе не принадлежу… Создатель такого произведения испытывает ужасные родовые муки, и, прежде чем в его голове все это упорядочится, выстроится и перебродит, он должен пройти через рассеянность, погруженность в себя и отчуждение от мира». Не исключено, что интенсивная работа помогла Малеру пережить горечь утраты любимого брата Отто, на которого он возлагал очень большие надежды. Отто, по мнению брата, обещал вырасти в крупного композитора, но покончил с собой выстрелом из пистолета. В короткой предсмертной записке он написал, что жизнь больше не приносит ему радости и он возвращает входной билет.
В 1895 году Малер начинает наводить справки о возможном ангажементе в Вене, который бы помог ему реализовать давнюю мечту — последовать своему призванию «бога южных провинций». К тому же нарастала напряженность в отношениях между ним и директором Гамбургского театра Поллини, что было дополнительным аргументом в пользу такого решения. Однако Малер отдавал себе отчет в тех трудностях, которые перед ним стояли. При этом наиболее труднопреодолимой представлялась ему следующая проблема: «Дело обстоит так, что из-за моего еврейства меня не примут ни в один императорский театр. И Вена, и Берлин, и Дрезден для меня закрыты. Везде дует один и тот же ветер». В связи с этим очень большое значение он придавал исполнению своей Второй симфонии в Берлине 13 декабря 1895 года. Бруно Вальтер писал об этом событии: «Впечатление от величия и оригинальности этого произведения, от силы, излучаемой личностью Малера, было столь сильным, что именно этим днем следует датировать начало его взлета как композитора». Столь же сильное впечатление произвела на Бруно Вальтера и Третья симфония Малера, когда композитор исполнил ему клавир только что завершенного произведения: «Я совершенно потрясен силой и новизной музыкального языка… Лишь сейчас и лишь благодаря этой музыке я, похоже, наконец понял, что это за человек: все его существо дышит таинственным единением с природой, до сих пор я мог лишь догадываться, сколь глубоко и стихийно это единение, но познать его можно только через язык вселенской симфонической грезы Малера».
Добившись признания как симфонист, Малер приложил все усилия и использовал все мыслимые связи для того, чтобы реализовать свое «призвание бога южных провинций». Существенную помощь в этом ему оказали Анна фон Мильденбург и ее учительница Роза Папир, мать Бернгарда Паумгартнера, который впоследствии стал известным музыковедом и интерпретатором Моцарта. К этому времени уже стало ясно, что отставка капельмейстера Венского императорского оперного театра «Хофопер» Вильгельма Яна по болезни — дело практически решенное, и 21 декабря 1896 года Малер направил на имя интенданта (директора) театра Йозефа фон Безечни прошение о принятии на эту должность. Спустя два дня он, надеясь, очевидно, устранить последнее препятствие на этом пути, направил письмо на имя директора канцелярии Влассака письмо, содержавшее следующее дополнение: «В связи с обстоятельствами, имеющими место в Вене в настоящее время, считаю необходимым довести до Вашего сведения, что я уже довольно давно перешел в католицизм, следуя намерению, которое возникло у меня задолго до этого».
